Математические инструменты технического анализа, называемые техническими индикаторами, обеспечивают более объективное представление об активности цен. Кроме того, эти методы предназначены для получения торговых сигналов по возможности до того, как соответствующая информация появилась на графике движения рынка. Основными группами технических индикаторов являются скользящие средние и осцилляторы.
Это полезно знать (финансовый ликбез)
Moving Average
Скользящее среднее (moving average) значение цены - это среднее значение выбранного интервала цен за определенное количество дней (недель и т.п.), деленное на число дней. Чем выше число дней, по которому вычислено среднее, тем более сглаженным является соответствующий график. Скользящее среднее значение цены облегчает визуальное наблюдение за активностью валюты за счет исключения ежедневных статистических шумов. Скользящее среднее является распространенным средством технического анализа и применяется или само по себе, или для создания осциллятора.
График скользящего среднего - более сглаженный, чем график цены валюты. Графики скользящих средних строят обычно на основе цен закрытия. В принципе, скользящие средние могут вычисляться для средней за день цены или для средних значений high, low и цен закрытия. Необходимо, однако, отметить, что скользящее среднее является скорее "ведомым", нежели "ведущим". Его сигналы возникают после того, как соответствующая торговая ситуация отразилась на графике цены, не ранее того. Известны три вида скользящих средних:
- Простое, или арифметическое, скользящее среднее;
- Линейно сглаженное (взвешенное) скользящее среднее;
- Экспоненциально сглаженное (взвешенное) скользящее среднее.
Как указано выше, простое, или арифметическое, скользящее среднее (ПСС) представляет собой сумму выбранного числа цен за некоторое количество дней, деленную на число таких слагаемых. У трейдеров имеется также возможность выбрать для применения линейно сглаженное (взвешенное) скользящее среднее. При его расчете более также выбирается количество наблюдений, которые используются для расчета, но поздним наблюдениям придается больший вес. Экспоненциально взвешенное скользящее среднее также более поздним наблюдениям придает больший вес, однако не ограничивает количество наблюдений, принимающихся для расчета, а веса придаются соответственно экспоненциальному ряду.
Для анализа рекомендуют использовать следующие порядки скользящих средних, однако, немного поэкспериментировав, вы можете остановиться на каком-либо своем варианте, более удовлетворяющем вашей торговой системе.
- для однодневных графиков - 8, 13, 21, 55, 89;
- для 4-х и 1-часовых графиков - 8, 34, 55, 89, 144;
- для менее чем 15 минутных графиков - 34, 55, 144.
Существуют некоторые общие правила анализа простых средних:
- находите точки пересечения средней и графика цены;
- находите точки, следующие за максимумом или минимумом средней (поворотные моменты);
- находите точки наибольшего расхождения средней и графика цены;
- следите за общим направлением движения средней. Это самый важный сигнал, показывающий направление тренда.
Далее мы рассмотрим все случаи пересечения ценой средней. (Средняя обозначена красным цветом, цена - черным). Сигнал о совершении сделки поступает в момент пересечения прямых, но саму сделку рекомендуется делать несколько позднее после подтверждения от других сигналов.
Цена пересекает среднюю снизу вверх:
Пересечение ценой средней линии снизу вверх. Скользящая средняя
Цена пересекает среднюю сверху вниз:
Пересечение ценой средней линии сверху вниз. Скользящая средняя
Логично предположить, что построение двух средних с различными периодами на одном графике цены будет давать нам ту же информацию, что и анализ одной средней относительно графика цены. Конкретно можно порекомендовать для начала использовать следующие комбинации средних (при этом под средней с порядком 1 имеется в виду собственно график цены).
Комбинации даны в порядке очередности получения сигналов. Если вы наблюдаете прямое противоречие в полученных сигналах, то лучше подождите до получения чистого, непротиворечивого сигнала.
- при анализе 6-дневного графика цен - 1-8, 8-13, 8-21, 1-21; противоречия в сигнале могут быть при пересечении - 55-144 и 89-144;
- при анализе 1-дневного графика цен - 8-13, 8-21, 1-55, 1-89; противоречий не наблюдается;
- при анализе 4-часового графика цен - 34-55, 1-89, 1-144, 8-89; противоречия в сигнале могут быть при пересечении - 13-144 и 21-144;
- при анализе 1-часового графика цен - 1-34, 34-55, 1-144, 8-89; противоречия в сигнале могут быть при пересечении - 55-89;
- при анализе менее чем 15-минутного графика цен - 34-144, 1-144, 1-55.
Графически эти правила будут выглядеть аналогично представленным графикам, где графику цены будет соответствовать одна из более быстрых средних (с меньшим порядком).
Bollinger Bands
Основным индикатором изменчивости является Полоса Боллинджера (Bollinger Band - ВВ). Перед рассмотрением ВВ необходимо отметить, что он не относится к собственно трендовым индикаторам и представляет собой совершенно самостоятельный вид анализа. Этот индикатор характеризует ненормально резкое отклонение цены от действующего тренда. Под трендом здесь имеется ввиду скользящая средняя. Линии ВВ строятся как полоса вокруг средней. Ширина полосы пропорциональна среднеквадратичному отклонению от скользящей средней за анализируемый период времени. Полосы Боллинджера не параллельны средней.
Полосы Боллинджера на графике
Графически Bollinger представляет собой две линии, ограничивающие динамику цены сверху и снизу соответственно. Это своеобразные линии поддержки и сопротивления, которые большую часть времени находятся на удаленных от цены уровнях. Основным правилом при построении линий Bollinger является следующее утверждение - около 5% цен должно находиться за пределами этих линий, а 95% внутри. Решение на основе анализа Bollinger принимается, когда цена либо поднимается выше верхней линии сопротивления, либо опускается ниже нижней линии поддержки. Если же график цены колеблется между этими двумя линиями, то надежных сигналов о покупке и продаже на основе анализа Bollinger не подается. При этом надо иметь в виду, что решение об открытии позиции принимается только тогда, когда график цены пересекает линию Bollinger для возврата в нормальное состояние.
